Sistema Corto Plazo – Patrón de Precios

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En esta ocasión quiero presentaros un sistema que he desarrollado para operar en el corto plazo. Sí, habéis leído bien, corto plazo. Antes de nada que quede claro que yo soy y seguiré siendo «practicante» de la inversión de medio plazo como base para rentabilizar mi dinero.

Todo comenzó hace unas semanas cuando llegó a mis manos un libro de sistemas de trading de Howard Bandy. Uno de los capítulos del libro habla de patrones que se repiten en los mercados, analiza cómo influye el ciclo lunar, los días más productivos del mes, etc.

A partir de Howard Bandy comencé a desarrollar un sistema que busca un determinado patrón en el comportamiento del precio de un valor.

Mi idea era desarrollar un sistema para operar en el Ibex35. Para ello seleccioné 23 valores de los cuales disponía de datos históricos desde el 2002 hasta hoy. Finalmente ha acabado siendo un sistema para operar en cualquier mercado. Luego veréis el por qué.

BASES DEL SISTEMA

Se opera con velas diarias. Tras el cierre se pasa un buscador y se analizan posibles entradas para el día siguiente.

Para detectar oportunidades de compra se analiza:

  1. Variaciones porcentuales del precio en los tres últimos meses.
  2. Volumen negociado en el día.
  3. Volumen medio del último mes.
  4. Ubicación del precio con respecto a la media de 200 sesiones.

Con estos cuatro condicionantes se configura un sistema que sólo abre largos y que mantiene la posición un día (Se abre en la apertura del mercado y se cierra en la apertura del día siguiente).

El stop loss se sitúa en función de la volatilidad del precio.

PATRÓN DE PRECIOS

Mediante Amibroker comencé analizando los 23 valores que antes comentaba del Ibex. Realicé test individuales para cada uno de ellos y luego junté todos los datos para llegar a la conclusión final.

Los test se realizaron desde enero de 2002 hasta diciembre de 2012, con el fin de optimizar el sistema durante este periodo y ver cómo funciona a partir de ese momento hasta hoy.

La idea del test era analizar las variaciones del precio durante tres días consecutivos y ver qué ocurre el cuarto día.  Para ello se toman como referencia los tres últimos meses y vemos si la variación del día está entre las más fuertes, las más débiles o por el contrario el precio está plano.

En función de cómo se esté comportando el precio se puntúa:

1- Para variaciones a la baja

2- Para un precio plano

3- Para variaciones al alza

De esta forma tras tres días de análisis se obtiene una secuencia de tres números (122, 321, 333, etc) hasta 27 combinaciones posibles.

Tras analizar los resultados obtenidos para los 23 valores del Ibex llegué a la conclusión de que lo más rentable en operaciones a un día es operar valores que tengan una secuencia que comience en 1.

2015-08-09 RAR españa

Siendo RAR el Risk Adjusted Return.

RESULTADOS 2002 A 2012 ESPAÑA

En el backtest se han programado entradas de 10.000€ por operación y un capital inicial de 15.000€, máximo una posición abierta y no se han tenido en cuenta comisiones.

Los resultados para España abriendo posiciones sólo en base a la secuencia de precios.

1_ Portfolio Equity 2_ Underwater Equity

Resultados en principio muy normalitos, pero tened en cuenta que sólo tiene un único filtro, la variación del precio.

Por este motivo seguí investigando añadiendo filtros (volúmen, medias, etc) hasta optimizar el sistema. Una vez optimizado para el periodo 2002 a 2012, realicé la prueba del sistema fuera del periodo de muestra. Esto viene a ser como optimizar un sistema hasta hoy y empezar a operarlo mañana para dentro de un año ver si ha funcionado o no.

Para evitar esto lo que se hace es cortar el periodo de optimización antes de tiempo y dejar un margen después para probar si el sistema se adapta a tiempos futuros, tal y como ocurriría si empezásemos a operar hoy.

RESULTADOS 2013 A 2015 ESPAÑA

Bueno, pues el resultado para la etapa fuera de muestra es el siguiente:

CapturaEl sistema realiza un total de 159 operaciones con un porcentaje de acierto del 60% con un factor beneficio riesgo cercano a 1,80 y un máximo drawdown del 5,9% (máxima pérdida porcentual tras entrar en racha de pérdidas).

Al ver evolución de la curva de capital podemos deducir que el sistema se mantiene fuera del mercado durante ciertos momentos al no tener valores que cumplan los requisitos de entrada (todos los tramos horizontales indican que el capital se mantiene igual al estar fuera del mercado).

Ante esta situación teniendo en cuenta los buenos resultados que da el sistema podemos intentar sacarle más partido operando más. Esto se hace introduciendo más valores, por ejemplo, pasar de los 23 actuales a todo el mercado continuo (más de 100) o a otros mercados internacionales.

EL SISTEMA EN EL RESTO DE MERCADOS

Una vez tenía el sistema listo para operar en el mercado español me propuse analizar cómo funciona en el resto de mercados. Sorprendentemente el sistema funciona bien en todos los mercados analizados, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Contra más valores tiene el mercado analizado mejor funciona (más oportunidades de compra) ya que las estadísticas de porcentaje de aciertos y demás se mantienen más o menos constantes.

ANÁLISIS 2004 A 2015 SELECCIÓN EUROPA+USA

Con una selección compuesta por 500 valores de Europa y Estados Unidos se ha analizado la rentabilidad del sistema desde el 2004 hasta hoy.


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ETAPA DE PRUEBA

En el papel parece que es un sistema rentable. Además no se ha tenido en cuenta durante el análisis la gestión de capital.

Desde este Agosto pongo a prueba el sistema con dinero real. Ya iré contando cómo va el tema.

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10 comentarios en “Sistema Corto Plazo – Patrón de Precios”

  1. Parece que es más rentable el sistema IGV, el que seleccionaba un valor según la masa y la aceleración. Lo has seguido trabajando?

    Gracias por tus aportes!

    1. Buenas Carlos,
      Pues este sistema se comporta mucho mejor que el anterior. Apenas tiene parámetros para optimizar y funciona en cualquier mercado, cosa que el anterior no.
      El concepto masa por aceleración lo estoy empleando en otros sistemas como filtro.
      Muchas gracias por tu comentario
      un saludo,

  2. Andres Martin Brun

    Hola Iván,
    Me alegro de leerte de nuevo.
    Gracias por tus gráficos de Marketing Timing.
    Respecto del sistema que presentas, ¿cual es coste de gestión que computas por operación?, me parece entender que las acciones que compras y vendes al día siguiente son 10.
    ¿O usas un cantidad fija?.

    Gracias por todo

    1. Buenas Andrés,
      Los backtest que realizo los hago siempre sin tener en cuenta comisiones, con una sola posición abierta y con un importe fijo por operación (generalmente 10.000 €/entrada).
      De esta forma puedo comparar sistemas y además me permite realizar el análisis de montecarlo para verificar el sistema.
      Yo opero con Interactive Brokers. Tiene comisiones muy razonables (1$ mínimo/operación en EEUU y 4€ mínimo/operación en Europa).
      En este sistema de corto plazo es importante tener en cuenta la comisión del broker.
      Un saludo,

      1. Buenos dias Ivan,

        Seria posible hacer el Backtest, con compras a la apertura y al cierre del mismo dia. Parece que es lo mismo, pero los gastos seria muy inferiores.En general la mayoria de los broker para operatoria en el dia no cobran, y como lo tienes planteado tendrias dos gastos por cada operación.
        Los gastos de 10000€ no son pequeños.

        Un saludo,

        1. Buenas Andrés,
          No había tenido en cuenta esto que me comentas. Mi broker cobra una comisión fija.
          Teniendo en cuenta esto que has dicho he calculado todo de nuevo. Los resultados son muy similares, así que puedo decirte que comprando en apertura y vendiendo en cierre el sistema es atractivo.
          Gracias por tu aporte.
          un saludo,

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