En este post vamos a ver una forma muy interesante de operar el Sp500 a través de las señales que nos genera el índice VIX (volatilidad).
Además de operar directamente el ETF del Sp500, el Spy, podemos emplear la volatilidad VIX como filtro a la hora de buscar ventanas de oportunidad. Esto lo iremos viendo en futuros post.
Hoy sólo voy a centrarme en mostrar los resultados operando un único valor, el Spy, y sacar a raíz de los resultados obtenidos conclusiones interesantes que pueden dar origen a futuros post para seguir avanzando en la materia.
Howard Bandy en su libro «Mean Reversion Trading Systems» propone un sistema en el que se opera el Spy a través de las señales que genera el VIX mediante el indicador RSI aplicado directamente sobre el propio VIX.
Los resultados de aplicar este sistema entre 1993 y 2021 son los siguientes:
En 15 operaciones realizadas con 100% de aciertos.
SISTEMA CORTO PLAZO RSI VIX SOBRE SPY
BASE
El sistema sólo abre posiciones largas. Opera en velas diarias con entradas y salidas siempre al cierre de la sesión.
- Señal de entrada: cuando el RSI del Vix llega al nivel de sobrecompra.
- Señal de salida: cuando el RSI del Vix llega al nivel de sobreventa o llega al objetivo (0,5%).
En un gráfico lo vemos mejor:
En el gráfico puedes ver las últimas entradas del sistema. La flecha verde bajo la vela indica la entrada, a precio de cierre.
VARIANTES
Se pueden variar los periodos del RSI y cambiar la salida por objetivo, por ejemplo pasamos del 0,5% inicial a un 1,5%.
Se podrían optimizar los niveles de compra y venta del RSI obteniendo diferentes combinaciones interesantes que generan buenos resultados, aunque esto lo dejamos para futuros estudios.
Otra posibilidad sería operar acciones del Sp500 en lugar del índice.
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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.
