Sistemas, estrategias y backtests
Un sistema de trading es un conjunto de reglas que puedes escribir, probar con datos históricos y seguir sin improvisar. Aquí tienes cómo se construye, cómo se valida con un backtest y qué estrategias aguantan cuando se miden de verdad.
Y sobre todo, cómo se controla el riesgo: cuánto arriesgar en cada operación y qué esperar de las malas rachas, que es lo que decide si sobrevives a ellas.
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En este orden, de lo básico a lo más completo.
Paso 1 Cómo crear un sistema de trading paso a paso
Cómo crear un sistema de trading desde cero: los pasos para definir reglas de entrada, salida, filtros y gestión del riesgo, y validarlas con datos históricos antes de arriesgar dinero. Con un ejemplo real y datos propios sobre el S&P 500.
Paso 2 Gestión del riesgo: cuánto arriesgar en cada operación (con la cuenta hecha)
Cuánto arriesgar en cada operación, con simulaciones: por qué el tamaño de posición decide más que la estrategia y qué pasa si tu ventaja es peor de lo que crees.
Paso 3 Tu sistema no está roto, está bajo el agua
Cuánto dura un drawdown: un sistema de trend following pasa el 75,8% del tiempo bajo el agua y su peor racha duró 72 meses. Los datos de 388 meses de backtest.
Paso 4 Trend following: qué es y por qué lleva 200 años funcionando
Qué es el trend following, cómo se opera (señales de 1, 3 y 12 meses) y por qué funciona: 137 años de evidencia, mi réplica con 11 ETFs y sus límites.
Paso 5 Stop loss con ATR: lo he medido con 62.789 operaciones y no hace lo que dicen
Cómo poner el stop loss con el ATR y qué pasa cuando lo mides: 62.789 operaciones del S&P 500 entre 1999 y 2026. No evita que te salten los stops, pero sí hace otra cosa.
Sistemas y backtests
Trend following: qué es y por qué lleva 200 años funcionando
Qué es el trend following, cómo se opera (señales de 1, 3 y 12 meses) y por qué funciona: 137 años de evidencia, mi réplica con 11 ETFs y sus límites.
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Qué es el factor investing y qué factor manda: momentum +37,2% en el primer semestre de 2026 frente al +10,1% del mercado, y por qué ahora es el que más cae.
Cómo crear un sistema de trading paso a paso
Cómo crear un sistema de trading desde cero: los pasos para definir reglas de entrada, salida, filtros y gestión del riesgo, y validarlas con datos históricos antes de arriesgar dinero. Con un ejemplo real y datos propios sobre el S&P 500.
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Riesgo, drawdown y psicología
Tu sistema no está roto, está bajo el agua
Cuánto dura un drawdown: un sistema de trend following pasa el 75,8% del tiempo bajo el agua y su peor racha duró 72 meses. Los datos de 388 meses de backtest.
El 93% de tus operaciones no importan (y por qué tienes que hacerlas todas)
El 93% de tus operaciones no aporta nada: sobre 66.048 operaciones reales de 1950 a 2024, el 56% pierde, el 37% empata y menos del 7% da todo el beneficio.
Stop loss con ATR: lo he medido con 62.789 operaciones y no hace lo que dicen
Cómo poner el stop loss con el ATR y qué pasa cuando lo mides: 62.789 operaciones del S&P 500 entre 1999 y 2026. No evita que te salten los stops, pero sí hace otra cosa.
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Gestión del riesgo: cuánto arriesgar en cada operación (con la cuenta hecha)
Cuánto arriesgar en cada operación, con simulaciones: por qué el tamaño de posición decide más que la estrategia y qué pasa si tu ventaja es peor de lo que crees.
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