Market Timing y los ETF

Hace ya un poco más de un año que empecé a operar el etf del Sp500 (Spy) con un sistema basado exclusivamente en señales de Market Timing.
Es un sistema muy sencillo, podéis ver las condiciones de entrada y salida en:

  • Tendencia alcista.
  • Tendencia bajista.

Durante el 2014 todas las operaciones realizadas han sido largas de tendencia alcista. En el gráfico siguiente están marcadas en verde las zonas donde el sistema estaba dentro del mercado.

El sistema ha realizado un total de 7 operaciones que han generado una rentabilidad del 15%, con un porcentaje de acierto del 71%.

¿Por qué operar el índice?

Para mí las ventajas de operar ETF que replican índices o sectores son:

  • Menos Tiempo de análisis.
  • Mayor Diversificación y por lo tanto menor riesgo.

Plantear una operativa sobre ETF que replican los índices me parece bastante adecuado para personas que al igual que yo no disponen mucho tiempo para analizar los mercados. El trabajo, la familia, el gimnasio… todo suma.

Al operar directamente sobre el índice nos libramos del proceso de selección de valores, que a mí particularmente es el que más tiempo me lleva.

Operar valores da un plus de rentabilidad. Buscamos valores que se comportan mejor que el índice, que son más fuertes y en general subirán más que el índice. Lo que hay que analizar es si ese plus de rentabilidad compensa al tiempo extra que le dedicamos.

Al operar un índice o un sector te garantizas la diversificación.

¿Por qué el Spy?

Es el ETF más líquido del mundo y por lo tanto se puede operar con plenas garantías de tener contrapartida a la hora de ejecutar las órdenes de compra/venta.

El Spy replica perfectamente al Sp500 y las diferencias entre ambos son mínimas. El sistema lo he chequeado con ambos y los resultados son muy similares.

¿Cómo ponerse cortos?

El SH es el ETF inverso que replica al Sp500. Tiene suficiente volumen como para operar con el sistema de Market Timing de corto plazo.

¿Y en Europa?

Se puede operar por ejemplo con el FEZ, que es el ETF que replica al Eurostoxx50. Yo he empezado a operarlo hace poco y de momento no tengo suficiente experiencia (sólo 2 operaciones en cuenta real) como para daros mi opinión.

Estoy operando el FEZ con los indicadores de amplitud de mercado que salen al sumar el Ibex35, el Dax30, el Cac40 y el Ftsemib40.

En otro post dedicaré unas cuantas líneas al sistema Market Timing Europa.

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Si quieres aprender cómo invierto a medio plazo y qué herramientas empleo para ello puedes adquirir la Guía Práctica para la Inversión de Medio Plazo que viene con 3 hojas de cálculo adjuntas (Control de operacionesMarket Timing Ibex35 y Market Timing EEUU).

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