Trabajando con el Sistema Weinstein III

Este es el tercer post de la colección “Trabajando con el Sistema Weinstein”.


Puedes encontrar los post anteriores aquí:

  1. Parte 1 – Optimizando las entradas en posiciones largas.
  2. Parte 2 – Optimizando las entradas en posiciones cortas e influencia de la mano fuerte.
  3. Parte 3 – Optimizando las salidas en posiciones largas y cortas.
  4. Parte 4 – Optimizando los stop loss.

En este post vamos a hablar principalmente de las salidas.

Si saber cuándo entrar en el mercado es muy importante, saber salir yo diría que es aún más importante.

Salir antes de tiempo puede significar dejar de ganar mucho dinero que luego compensará las pérdidas, y salir más tarde de lo debido puede provocar que dejemos por el camino una buena parte de las ganancias.

Por ello vamos a intentar optimizar los parámetros de salida de posiciones largas y cortas.

Los parámetros que marcan la salida, sin contar el Stop Loss, son el CPM y la Fuerza Relativa del valor con respecto al Sp500.

SALIDA DE POSICIONES LARGAS

Veamos qué ocurre si modificamos los datos de partida para posiciones largas:

  • CPM: en el sistema inicial cuando la media de 20 semanas del CPM es menor de -20 salimos. Ahora vamos a ver cómo varían los resultados variando el valor entre 6 y -20.
  • FR: en el sistema inicial cuando el FR es menor de 0 salimos. Ahora variaremos la FR entre -0,7 y 0,8.

Como siempre estudiamos los resultados en función de la rentabilidad anualizada obtenida (CAR), la máxima pérdida porcentual registrada en el periodo de estudio (MDD) y la relación entre ambas variables (CAR/MDD). Este último factor nos indica la capacidad que tiene el sistema para superar las malas rachas.

CAR

MDD

CAR/MDD

A raíz de los resultados obtenidos parece razonable establecer los límites en CPM < -3 y FR <-0.3, aunque también hay una zona más amplía en la que se obtienen buenos resultados, y es con el CPM entre -15 y -20, y el FR entre 0.2 y -0.6.

Para despejar dudas decido realizar el backtest con la combinación CPM<-3 / FR<-0.3 y la combinación CPM<-17 / FR<-0.3.

Los resultados al realizar el análisis de Montecarlo nos muestran algo diferente a lo esperado:

CPM<-3//FR<-0.3

CPM<-17//fr<-0.3

Según los resultados obtenidos parece que el MDD en el caso de un CPM<-17 es mejor que el de CPM<-3. Lo que nos dice la tabla anterior es que en el 99% de las ocasiones no encontraremos un MDD mayor a -12.58% en el caso de un CPM de -17 y un MDD mayor a -22.10% para CPM de -3.

Por lo tanto la selección es:

  • CPM: Cuando el CPM sea inferior a -17 saldremos del valor.
  • FR: Cuando la FR sea inferior a -0,30 saldremos del valor.

SALIDA DE POSICIONES CORTAS

Hacemos lo mismo que en las posiciones largas. Modificaremos el CPM y la fuerza relativa para ver cómo varían los resultados del sistema.

Inicialmente teníamos:

  • CPM: salida cuando el valor es superior a 4. Ahora variamos el CPM entre -6 y 16.
  • FR: salida cuando el valor es superior a 0,1. Ahora variamos la FR entre -0,2 y 1,00.

En este caso vemos que el CPM sí tiene gran influencia en los resultados cuando a partir de +6 provoca una disminución de la rentabilidad del sistema, aunque también del MDD.

La mejor combinación se localiza en:

  • CPM: Cuando el CPM sea superior a -2 saldremos del valor.
  • FR: Cuando la FR supere el valor 0,7 saldremos del valor.

CONCLUSIONES DE LA OPTIMIZACIÓN

Llegados a este punto vamos a hacer un recordatorio de los parámetros optimizados hasta el momento para la apertura y cierre de posiciones largas y cortas.

ENTRADAS LARGOS

  • CPM>14
  • FR>0,3
  • MF>2

SALIDAS LARGOS

  • CPM<-17
  • FR<-0,3

ENTRADAS CORTOS

  • CPM<0
  • FR<-0,3
  • MF<-2

SALIDAS CORTOS

  • CPM>-2
  • FR>0,7

Es hora de poner a prueba el sistema una vez optimizado. Probaremos ahora el sistema optimizado con el periodo entre el 2 de enero de 2013 y el 24 de septiembre de 2015.

PRUEBA DEL SISTEMA FUERA DE MUESTRA

 

Vamos a ver ahora qué resultados se obtienen entre 2013 y 2015, y lo compararemos con el periodo de optimización:

Como puedes observar en la tabla anterior las estadísticas del periodo fuera de muestra se mantienen e indica que en el futuro probablemente se mantendrán.

En estos tres post dedicados al sistema Stan Weinstein hemos visto cómo optimizar las entradas y salidas del sistema. También hemos visto, aunque sin entrar en detalle, los resultados del análisis de Montecarlo (para saber más de este tipo de análisis pincha aquí).

Por último hemos probado el sistema fuera del periodo de optimización.

Me queda pendiente estudiar la combinación del sistema Weinstein de medio plazo con el sistema PPLC de corto plazo.

También estudiaremos las salidas por stop loss y las entradas en rebote en vez de fuga.

Todo esto en el cuarto y último post de la colección.

Si te ha gustado este artículo compártelo en las redes sociales, a mí me estarás ayudando.

Si quieres aprender cómo invierto a medio plazo y qué herramientas empleo para ello puedes adquirir la Guía Práctica para la Inversión de Medio Plazo que viene con 3 hojas de cálculo adjuntas (Control de operacionesMarket Timing Ibex35 y Market Timing EEUU).

Podéis seguirme en Twitter, en Bolsa.com,  en Google+ o en Linkedin.

 

 

 

¡Comparte!

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 comentarios en “Trabajando con el Sistema Weinstein III”

  1. Buenas Iván, en que mercado consigues estos resultados???

    abres cortos con cpm5 menor que 0 y los cierras con cpm20 mayor que -2?? Eso no te provoca que se te cierren constantemente las posis?

    Saludos!

    1. Buenas,
      Los backtest de esa colección de post los hice sobre unos 500 valores europeos.
      Se abren cortos con CPM5 menor que cero, por ejemplo -15.
      No se abre la posición cuando hay un cruce de cpm5 bajo el nivel de 0. La condición de entrada se produce cuando, hay poco cpm, fuerza relativa negativa, valor en mínimos anuales, etc. Generalmente cuando se dan todas las condiciones el CPM suele ser bastante negativo.
      Además hay que contar que el CPM5 no es el CPM20. Una condición es de corto plazo y la otra de medio.
      Un saludo,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Otros artículos

Stablecoins

¿Qué son las stablecoins?

Las stablecoins o monedas estables, las más populares están vinculadas a una moneda fiduciaria tradicional (como el dólar estadounidense, el euro o el yen japonés), también pueden representar otras materias primas, como el oro o la plata. Las stablecoins brindan transparencia y facilidad de transferencia

Análisis técnico ProRealTime

Aplicación móvil para ProRealTime

La aplicación móvil de ProrealTime para smartphones y para tablets que vas a ver que es una aplicación súper potente. La verdad es que me gusta mucho porque puedes hacer lo mismo que en el PC en la Tablet, se pueden trazar líneas y meter

Errores comunes de inversión que debes evitar

Nadie es perfecto. Todos vamos a tener nuestras ganancias y pérdidas, especialmente cuando se trata de invertir. Pero algunos de los errores comunes de inversión que puedes cometer en acciones son bastante comunes y de ninguna manera están reservados exclusivamente para ti. De hecho, la

cripto staking

Cómo funciona Cripto Staking

Probablemente hayas oído hablar de personas que ganan dinero en el mundo de las inversiones de criptomonedas. Pero hay una forma diferente de hacer crecer tus criptomonedas sin tener que comprar más. La práctica, llamada «cripto staking», es una forma de usar ciertas criptomonedas para

Si eres un pequeño inversor y aún no logras ganar ni 1000€ al mes con tus inversiones...

Reserva tu sesión de Coaching Financiero 100% gratis.

Te ayudaré a poner en orden tus inversiones y trazar un plan de acción para conseguir el objetivo de lograr un sobresueldo extra al mes.

Si eres un pequeño inversor y aún no logras ganar ni 1000€ al mes con tus inversiones te revelo…

Los 5 cambios que debes aplicar en tus inversiones para ganar 1.500€ extra al mes.

Estos cambios fueron los que realmente hicieron crecer de forma predecible y constante mi rentabilidad.