Operando el Sp500 con la volatilidad

En este post vamos a ver una forma muy interesante de operar el Sp500 a través de las señales que nos genera el índice VIX (volatilidad).

Además de operar directamente el ETF del Sp500, el Spy, podemos emplear la volatilidad VIX como filtro a la hora de buscar ventanas de oportunidad. Esto lo iremos viendo en futuros post.

Hoy sólo voy a centrarme en mostrar los resultados operando un único valor, el Spy, y sacar a raíz de los resultados obtenidos conclusiones interesantes que pueden dar origen a futuros post para seguir avanzando en la materia.

Howard Bandy en su libro «Mean Reversion Trading Systems» propone un sistema en el que se opera el Spy a través de las señales que genera el VIX mediante el indicador RSI aplicado directamente sobre el propio VIX.

Los resultados de aplicar este sistema entre 1993 y 2021 son los siguientes:

En 15 operaciones realizadas con 100% de aciertos.

SISTEMA CORTO PLAZO RSI VIX SOBRE SPY

BASE

El sistema sólo abre posiciones largas. Opera en velas diarias con entradas y salidas siempre al cierre de la sesión.

  • Señal de entrada: cuando el RSI del Vix llega al nivel de sobrecompra.
  • Señal de salida: cuando el RSI del Vix llega al nivel de sobreventa o llega al objetivo (0,5%).

En un gráfico lo vemos mejor:

En el gráfico puedes ver las últimas entradas del sistema. La flecha verde bajo la vela indica la entrada, a precio de cierre.

VARIANTES

Se pueden variar los periodos del RSI y cambiar la salida por objetivo, por ejemplo pasamos del 0,5% inicial a un 1,5%.

Se podrían optimizar los niveles de compra y venta del RSI obteniendo diferentes combinaciones interesantes que generan buenos resultados, aunque esto lo dejamos para futuros estudios.

Otra posibilidad sería operar acciones del Sp500 en lugar del índice.


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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.

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2 comentarios en “Operando el Sp500 con la volatilidad”

  1. Buenas Iván, Has seguido profundizando en el sistema? Tiene buena pinta.

    Una pregunta, para que te salgan 400 operaciones, no has puesto un sistema tendencial? es que si el valor de compra de VIX es el alto y el de venta el bajo como en el libro, solo obtengo 100 y algo operaciones, en cambio si los cambio a la inversa obtengo las 400 que te salen a ti.

    Saludos.

  2. Buenas Mazokie,
    Las condiciones que he puesto son rsi2 > 86 para entrar y rsi2 < 60 para salir, o beneficio del 0.5%. Entradas y salidas a precio de cierre. Sigo investigando, aunque con el curso tengo bastante jaleo y no me queda apenas tiempo. A ver si acabo ya el segundo módulo y puedo ponerme manos a la obra con el diseño de nuevos sistemas. Un saludo, Iván

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